现在市场上干流的国防军工类指数一共有5只:中证军工中证国防国证军工、军工龙头和高装细分50,那么这些指数中究竟那只更强呢?今日咱们就来剖析一下。
这5只指数的首要差异体现在:基日、成分数量、产品盯梢数量和指数编制办法等,其间,中证军工国证军工建立时刻最早,中证军工指数成分股数量最多,军工龙头成分股数量最少,盯梢中证军工指数的产品数量最多。详见下表:
二、成分股比较:中证军工相当于军工主题的“宽基”,高装细分50和军工龙头相当于军工主题的“Smart Beta”。
1、中证军工国证军工共有的成分股共42只,占中证军工权重83.79%,占国证军工权重85.09%,详见下表:
2、中证军工和高装细分50指数共有的成分股数量为41只,占中证军工权重72.92%,占高装细分50权重91.76%,详见下表。
3、中证军工和军工龙头共有的成分股数量为29只,占中证军工指数权重61.05%,占军工龙头指数权重98.07%,详见下表。
4、中证军工中证国防指数共有的成分股数量为29只,占中证军工权重62.78%,占中证国防权重94.47%,详见下表。
5、高装细分50和军工龙头共有的成分股数量为26只,占高装细分50权重71.96%,占军工龙头权重91.86%,详见下表。
三、申万一级职业比照:国防军工职业占比最高的是军工龙头,其次是中证国防和高装细分50。
以申万一级职业为规范,不难发现国防军工职业占比最高的是军工龙头,其次是中证国防和高装细分50,中证军工国证军工占比较低,详见下表:
1、自09-11-04国证军工指数发布日起至22-07-19,中证军工指数夏普比率0.32较国证军工指数0.26高。
2、自11-06-30中证国防基日起至22-07-19,中证国防指数夏普比率0.31较中证军工0.27和国证军工0.23指数高。
3、自12-12-31军工龙头和高装细分50基日起至22-07-19,军工龙头指数夏普比率0.57最高,中证国防、高装细分50、中证军工国证军工分别为0.51、0.49、0.47和0.44。
从PE绝对值视点看,军工龙头48.35倍最低,国证军工58.46倍最高,从PE近5年分位数来看,高装细分50分位数14.81%最低,军工龙头87.48%最高,详见下图。
从PB绝对值视点看,中证军工3.36倍最低,中证国防5.42倍最高,从PB近5年分位数来看,高装细分50分位数21.91%最低,中证国防79.16%最高,详见下图。
从2022猜测EPS看,最高的是中证国防0.88,最低的是国证军工0.45,从增速看,最高的是高装细分50,增速33.25%,最低的是军工龙头,增速-11.04%,详见下图:
从2022猜测PE看,最高的是国证军工43.77,最低的是军工龙头38.1,详见下图:
5、盯梢高装细分50指数的基金只要1只,嘉实高端配备ETF(认购代码:159638)基金司理:刘珈吟,7月18日至7月29日(已公告延期)首发征集,感兴趣的出资的人能重视一下。
危险提示:基金出资有危险,出资需谨慎。本文中的任何观念、剖析及猜测仅供参考,不构成对阅读者任何方式的出资主张。
现在市场上干流的国防军工类指数一共有5只: 中证军工 、 中证国防 、 国证军工 、军工龙头和高装细分50,那么这些指数中究竟那只更强呢?今日咱们就来剖析一下。一、指数概略这5只指数的首要差异体现在:基日、成分数量、产品盯梢数量和指数编制办法等,其间, 中证军工 和 国证军工 ...